Backtesting Opção Trading Strategies

Existem todos os tipos de ferramentas para backtesting de instrumentos lineares (como ações ou índices de ações). É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opções. A maioria das ferramentas utilizadas são software personalizado que não está disponível publicamente. Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio de dados que você precisa (cadeias de opções) e a (não) disponibilidade de dados de vola implícitos históricos. De qualquer forma, minha pergunta: existem ferramentas boas e utilizáveis ​​para estratégias de opções de backtesting (ou complementos para pacotes padrão ou serviços on-line ou o que quer que seja). Por favor, forneça informações sobre o preço e a qualidade dos produtos, se possível. P. S. Uma idéia para enfrentar os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com dados históricos de volas (por exemplo, VIX que está disponível publicamente). Perguntou 11 de fevereiro às 7:54 Existe algum software automatizado para backtesting spreads de opções complexas, como coleiras de borrachas de condors de ferro. Por exemplo, eu gostaria de recuperar o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colar sempre que o MVG de 50 dias se cruzar acima do MVG de 200 dias e rolando o curto contato sempre que o estoque subjacente cruza acima do ataque curto. Eu olhei para as outras ferramentas acima e 1) eles não apoiaram as estratégias de opções que eu quero ou 2) exigiriam que eu insira e saia manualmente as posições. O último é muito demorado. Ndash user7587 19 de março às 23:50 Eu criei uma ferramenta para estratégias de opções de back-testing na obtenção. Ele mostrará preços históricos e recompensas testadas para qualquer estratégia de opção. Ele também destaca as oportunidades que são baratas ou dispendiosas hoje após executar análises estatísticas sobre dados históricos. Tem volatilidade implícita histórica detalhada, distorção e gráficos de superfície. Os dados históricos remontam a cerca de sete anos e voltarão mais cedo. Ndash detectou a variável 1 de outubro 15 às 17:35 Não há nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de caixa, então você realmente precisa apenas de uma plataforma de backtesting que tenha boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o mesmo período de referência. Estou assumindo que você está procurando algo a meio caminho em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manter. Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. Respondeu 20 de março às 1:12 Ao contrário das ações de backtesting ou dos futuros, os spreads de opções multi-legged de backtesting têm seus desafios únicos. Uma maneira de testar suas estratégias de opções é fazer o download de dados de opções históricas (Market Data Express) e usar um plugin de Excel de análise técnica (TA-Lib). Você pode então criar uma planilha do Excel para inserir automaticamente ajustar seus negócios de propagação à medida que determinadas condições técnicas são atingidas. Uma maneira melhor é usar um software de backtesting de opções automatizado, como (OptionStack). Usando esta ferramenta, você pode criar regras para inserir e ajustar automaticamente sua opção spreads à medida que as condições do mercado mudam. Na verdade, você pode suportar anos de spreads de opções complexas (colares, condores, etc.) em segundos. No entanto, este software está atualmente em versão beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. Respondeu 20 de março 14 às 4:07 Só queria adicionar um complemento alternativo de análise técnica do Excel: Tulip Cell It39s gratuito e de código aberto. Aquele que você mencionou custa dinheiro. Ndash Imbue Dec 19 16 às 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) é um banco de trabalho para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções. Ele vem em vários sabores, o mais básico dos quais permite backtesting de opções automatizadas. Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos de fim de dia. Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e dados intradiários. O QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece análise fatorial, Modelagem Preditiva Aplicada (veja amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos para uma determinada estratégia. Isso também é oferecido como um serviço às instituições financeiras pela IOTA Technologies (iotatx), o fabricante da QuantyCarlo. Respondeu 27 de junho 15 às 4: 48 Em um fórum que eu li, alguém sugeriu uma estratégia semelhante à que eu investiguei no passado. Suas regras eram simples: venda um 20pt Bull Put Spread na quinta-feira no horário de funcionamento, expirando na próxima semana. O Short strike precisa ser pelo menos 100 pontos do preço spot atual. Venda a vertical quando atingir 0.05. Alocar 50 de sua carteira para Esse comércio. Esta estratégia baseia-se na crença de que o SPX não move mais de 100 pontos em uma janela de 8 dias e esse volume semanal é caro. Olhando nos últimos 15 anos, acho que isso é verdade 99.31 do tempo. Há 26 instâncias de 3752 amostras onde o mercado desceu mais de 100 pontos. Vários destes foram durante a crise em 2008, 2001, mas o período mais recente foi em outubro de 2014. Felizmente para esta estratégia, não ocorreu em uma quinta-feira, então conseguiu um passe de sorte. Aqui estão as regras para esta estratégia: eu escolho 10 horas da quinta para colocar o comércio. Observe também que a derrapagem e as comissões também são levadas em consideração. Testei essa estratégia de janeiro de 2008 a dezembro de 2014. Os resultados são promissores. No geral, esse comércio funciona muito bem depois de 2011. Antes de 2011, é relativamente plano. Em grande parte, isso ocorre porque, embora houvesse expirações semanais, não havia suficientes greves disponíveis nessas expirações para encontrar negociações em conformidade. Na maior parte do tempo, ele se sentou fora do mercado e negociou as expirações mensais. Durante este período, ocorreu o acidente de 2008 e, enquanto a estratégia teve um grande empate durante esse evento, na grande imagem, ele fez muito bem. Mas é difícil tirar conclusões, tendo em conta o mercado 75 do tempo durante esse período. A partir de 2011, o comércio realmente ganha força. Está entrando em um comércio a cada semana por este ponto. É também durante uma corrida de touro, então o comércio como um vento nas costas. Mas você pode ver os drawdowns (gráfico inferior) são relativamente pequenos. Mas por que 100 pontos penso que foi escolhido pelo motivo de que o mercado quase nunca se move tanto nesse período de tempo (99.31 lembrar). Mas 100 pontos hoje (5 movimentos) são muito diferentes dos 100 pontos em 2009 (movimento 8-13). Então eu preciso também olhar para os movimentos percentuais. Eu testei 4,5, 5, 6 e 7. 20pt Vertical Spread 4.5 da Margem de Portfólio Spot PM requer 16 a margem do RegT e 1,6 a margem que uma conta de margem de caixa faria. Mas a margem PM é muito mais fluida do que as outras. À medida que o mercado diminui, o requisito de margem é aumentado. Os detalhes de PM margining são muito mais complexos, mas, por razões de simplicidade, e devido ao fato de não conseguir calcular a margem PM, assumirei que é uma porcentagem constante da margem RegT. Short Puts I8217m vai se concentrar nas posições curtas, uma vez que as chamadas curtas são uma proporção menor para os lucros globais. As chamadas são muito baratas em comparação com as put, e a Karen vende a metade do número de chamadas para puts. Tenho certeza de que ele acrescenta à sua linha inferior, mas por simplicidade, deixarei-os por agora. O seguinte mostra o perfil de risco para o SPX 1875 curto no início de abril. Esse comércio pode ganhar 600 se o SPX fechar acima de 1875 em 52 dias. Mas, olhando para o PL nas fatias de preços, você pode ver o quão rapidamente esse comércio perde o valor à medida que o mercado cai. Se o mercado cair -12, o comércio ficaria debaixo da água em 7.4k. Na verdade, é pior do que isso, pois não leva em consideração quaisquer alterações à vega devido à queda. Com PM margining, o valor em uma queda de -12 deve ser maior que a liquidez líquida da sua conta8217s. Então, se você tiver um portfólio de 1M, você poderia vender 135 contratos. Mas à medida que o mercado cai ou a volatilidade aumenta, seu cálculo de -12 aumentará e você será colocado em um status único. As Regras de Teste I8217m não tentarão replicar perfeitamente os negócios de Karen8217s, pois isso é impossível 8211, mas enfocam a viabilidade de vender peças curtas. Especificamente: a venda coloca utilizando 50 de margens. A venda é vendida em 2SD. Aponta entre 40-56 dias e expira. Abre 1 troca por semana. Idealmente em um grande dia. Cada comércio usa 25 de alocação de comércio (ou 12,5 de margem). Apenas segure 4 negociações abertas ao mesmo tempo. Fechas prematuras quando atingem 80 de lucro Os retornos são compostos. Eu aproximo a margem PM como 30 do Reg-T (2X o que eu encontrei acima). Sob a situação ideal, os negócios devem ser fechados em 80 lucros em cerca de 4 semanas. Short Puts 8211 Não há ajustes Eu primeiro quero ver o quão ruim pode colocar. Se você estava dormindo ao volante e não fez nada para proteger sua posição, sua conta é claramente liquidada e rapidamente. Note-se que esta é de 50 margens, mas eu já vi mesmo usando margem 25 ao configurar os negócios, provavelmente resultaria em uma chamada de margem. Short Puts 8211 Sell at 30 PITM 70 probabilidade de ser OTM é importante para a estratégia Karen8217s (ou 30 ITM). Faz sentido. Sobre esse ponto, Gamma começa a acelerar. Este teste simplesmente fechará o comércio no perguntar sempre que o delta do put é gt 0.30 (uma aproximação aproximada de 30 ITM). Claramente, isso sozinho ajuda dramaticamente a proteger a posição. Existem várias grandes gotas (-30-50), mas, em geral, a estratégia é razoavelmente rentável devido a esse período muito longo em 2013-2014. Short Puts 8211 Roll Põe para baixo em 30 PITM Mas Karen não simplesmente fecha suas put, ela as rola, às vezes aumenta essas posições (como eu entendo) e vende mais chamadas para ajudar a compensar a perda. Este teste mostra os resultados de rolar as put e colocar outro comércio 2SD na mesma expiração. É interessante notar que isso piora. Como pegar moedas de um centavo na frente de um rolo a vapor. A queda inicial de 2008 perde 75 do valor da conta. As gotas subseqüentes são semelhantes em magnitude para aqueles sem os rolos. Conclusão Os dados de 20082009 devem ser tomados com um grão de sal, pois não houve semanários para negociar. Se o acidente de 2008 aconteceu hoje, acho que os resultados seriam um pouco melhores devido ao fato de que você poderia espalhar seu risco de volatilidade por mais expirações. Também fiquei surpreso ao ver que o rolamento piorou a situação. Verdade, esta não é a estratégia de Karen8217s. Ela também vende chamadas, mas não sei como essas chamadas poderiam compensar essas lacunas. Alegadamente, Karen ganhou lucro em 2008, mas não tenho certeza de que ela tenha divulgado como. Não sei se ela estava seguindo as mesmas regras ou não. Ela provavelmente estava seguindo a tendência e trocando menos chamadas de colocação no caminho para baixo. E provavelmente em menor escala. Continua. Foi apontado para mim que os caras da TastyTrade não trocam sua estratégia SunnySide Up em ações com um volume médio inferior a 2M. Eu não lembro isso no vídeo, mas aparentemente é um conhecimento comum para aqueles que seguem o show. Este é o gráfico revisado ao levar em consideração o volume. A primeira coisa a observar é que o comércio ISRG não está incluído e a conta mostra lucro. Há um pouco menos negócios, mas, em geral, vejo uma taxa de 93 vitórias (25 vitórias em mais de 27 negócios). Essa perda importante foi a NFLX. Embora isso tenha devastado a performance para esse ponto, a recuperação foi bastante rápida. A segunda coisa a notar é que esses resultados combinam bastante com o que TT apresentou em seu segmento de vídeo. Para sorrisos, aqui está o desempenho de 3 anos com o limite subjacente definido para 50 e o volume em 2M: Essa queda maciça não é mais NFLX (é a queda apenas anterior) mas GMCR. Em vez de 27 negócios, havia 73 com uma relação de 86 vencedores, mas um retorno médio mais alto. Eu don8217t normalmente acompanho o TastyTrade. Não porque eles não são bons conteúdos, mas eu não tenho tempo. Mas várias vezes essa estratégia do SunnySide Up atravessou minha mesa. Eu inicialmente assisti o vídeo descrevendo o comércio. Eu estava interessado. Ele descreveu um comércio de ganhos que teve bons resultados, no entanto, o lado positivo incluiu uma chamada curta nua. Eu troquei alguns negócios e vi explosões maciças (GMCR). Eu pensei que isso fosse muito arriscado para mim. Em seguida, cruzei minha mesa novamente meses depois, pensei que seguiria mais algumas trocas de papel e eu vi uma perda bastante grande novamente (SPLK desta vez). Mas, claro, meu tamanho de amostra era pequeno e talvez eu estivesse escolhendo eles incorretamente. Uma coisa que realmente me incomoda no vídeo é que falta detalhes. Eles lhe dão parâmetros e algumas estatísticas, mas don8217t mostra-lhe curvas PL ou drawdowns. Considerando que há posições curtas nuas, acho isso duvidoso. Vamos testá-lo. Este comércio envolve a compra de uma chamada de touro de ATM e a venda de uma chamada nua que é 84 OTM na expiração mais próxima. O chamado nu precisa trazer crédito suficiente para pagar o spread. O comércio é colocado imediatamente antes do anúncio de ganhos, e o comércio é fechado no dia seguinte. Exemplo usando LULU para mostrar a estrutura. Como eles descrevem no vídeo, os ganhos podem ir de três maneiras: para cima, para baixo ou para lugar nenhum. Este comércio permite que você coloque uma aposta em dois desses, capturando a paixão por volatilidade, mas o deixa fortemente exposto no terceiro. A maioria dos ganhos diz estar dentro das expectativas dos fabricantes de mercado. Colocar a chamada nua 84 OTM coloca-o bem fora de 1 SD do movimento esperado. Eu particularmente não gosto de posições não cobertas em eventos binários como esses, mas esta é uma configuração agradável. O saboroso comércio mostra os seguintes resultados para testar 3 anos de trades. Estes parecem bons resultados, mas note que eles não falam sobre esses dois negócios de perda, nem tampouco peguei como eles alocam os negócios. É 1 contrato por comércio ou até X de margem por comércio. Eu acho que eles querem arriscar aproximadamente o mesmo valor por comércio. Uma vez que mencionam estoques muito caros, e a margem sobre estes é muito alta, eu assumirei uma margem máxima inicial de 20k por comércio. Eu tentei manter os mesmos parâmetros que o TT. Eles mencionam que isso funciona apenas em estoques caros, mas não consegui pegar o preço de limiar, então vou começar com um mínimo de 100 subjacente. Também usarei o delta na chamada curta como proxy para o ITM. Não é perfeito, mas quanto mais próximo da expiração, mais próximos esses números convergem. Esta é a curva de lucros e perdas nos últimos 3 anos que terminam 730 (no momento em que tenho dados até essa data). Estes não são resultados escolhidos pela cereja. Isso é simplesmente os últimos 3 anos de dados do último ponto de dados que tenho. Essa é uma queda bastante íngreme devido aos ganhos do ISRG8217s. Eu verifiquei os resultados com a tentativa do TOS8217s: com certeza, o TOS confirma meus resultados. Além disso, o TOS mostra um ranking IV de cerca de 85 para ISRG naquele dia. Penso que, por todas as contas, este é um comércio que cai bem dentro dos seus parâmetros. Mas desperdiçou 3 anos de ganhos durante a noite. Se eu mudar o limite do preço subjacente para 50, recebo os seguintes resultados: Um passeio muito mais rochoso, mas pelo menos lucrativo. Por curiosidade, eu também olhei esse comércio nos últimos 5 anos. Curiosamente, essas configurações comerciais foram muito difíceis de encontrar antes de 3 anos atrás. Só não havia suficientes ofertas para as chamadas curtas do que eu posso ver. Conclusão Eu admito que eu sou bastante conservador quando se trata de negociação. Eu gosto de eventos ganhos, mas esse comércio me deixa nervosa. Primeiro, os retornos não são ótimos. Eu gosto de um retorno durante a noite, mas a configuração comercial é difícil de encontrar. Em segundo lugar, há algumas perdas muito grandes (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX) que podem superar qualquer lucro que você possa ter. Quando 3 anos de lucros podem ser aniquilados com 1 comércio ruim, bem que apenas uma configuração comercial eu realmente gosto. Certo, os negócios ruins podem acontecer em outras configurações e ter consequências semelhantes, mas isso é durante a noite. Não há possibilidade de administrar esse comércio dentro do horário do mercado. Esta semana, vamos analisar as implicações que a volatilidade implícita tem nos negócios de condores de ferro. A volatilidade implícita pode ser um bom indicador sobre quando e onde inserir um comércio. Para começar, olhamos a volatilidade implícita das opções ATM para o RUT para as primeiras expirações de três meses nos últimos 9 anos: o primeiro mês é definitivamente Mais voláteis como seria de esperar, mas os 2º e 3º meses procuram rastrear um ao outro de perto. Podemos ver que o mínimo é de cerca de 15 e o máximo está no bairro de 70. Tenho em atenção que estou calculando a volatilidade implícita da cadeia de opções como uma média ponderada das IVs da opção ATM177. Esses testes usarão os seguintes limiares de IV: 0,10, 0,125, 0,15, 0,175, 0,20, 0,225, 0,25, 0,30, 0,40, 0,5, 0,6, 0,7 Nota como o gráfico mostra, não devemos esperar qualquer transação com uma IV abaixo de 0,10. O uso desse valor serve como uma verificação de sanidade nos resultados. IVs maior do que o limite A primeira corrida de teste usa o IV como um limite mínimo para entrar em um comércio. Por exemplo, negociações com um mínimo de IV de 25 provavelmente não entrarão em um comércio quando este artigo foi escrito (IV é de cerca de 16). A linha superior são as IVs. A primeira coisa a observar é que os negócios que exigem um IV acima de 30 são muito difíceis de encontrar. Negociações superiores a 30 ocorreram menos de 14 vezes nos últimos 10 anos. Os dados mostrados acima para esses negócios de alta voltagem são interessantes, mas não podem ser contados devido ao tamanho da população muito baixa. Mas é interessante notar que pode haver uma vantagem para os negócios de delta baixos tem IBs extremamente elevados em relação ao alto comércio de delta. Em geral, eu diria que há efeito marginal ao usar o IV como o único critério de entrada até o IV começar a chegar ao norte de 22,5. Entre um IV de 22,5 e 30, há um tamanho de amostra significativo e o limiar IV, especialmente em deltas inferiores, parece beneficiar o comércio. Retornos esperados sobre o Mínimo IV Olhando para um gráfico dos retornos esperados com base no uso de um limite IV mínimo, podemos ver alguns padrões. Em primeiro lugar, para as negociações de IV extremamente elevadas (que são muito raras), os negócios do Mes da parte inferior do delta são muito bons, assim como todos os deltas no 3º mês. Mas, novamente, isso é baseado em um tamanho de amostra muito pequeno. Em segundo lugar, muitos comerciantes freqüentemente observam que os negócios de condores quando o IV está abaixo de 8216X8217 não valem a pena. Ao escrever isso, o VIX e RVX estão em mínimos extremos, e este comentário é um sentimento freqüentemente compartilhado. Mas de acordo com esses dados, ele realmente não se levanta. As negociações de baixa IV fazem bem. Mas temos que esperar por mais alguns testes para ter certeza de que seus efeitos são devidos aos baixos negócios de IV e não serem apoiados por outros negócios de alta IV. IVs Menos do Limiar Agora vamos olhar para a situação inversa E se colocarmos um limite superior na entrada IV de um comércio. Melhoria do Fator de Lucro por níveis máximos de IV (IV em colunas) Agora podemos ver que as negociações de IV muito baixas foram muito mais difíceis de encontrar, exceto para o Mês da Frente. Definir um limite máximo de IV pode ser um prejuízo para negócios dota frente dota, mas em grande parte o efeito é marginal. O Mês da Frente, negociações de baixa IV (ou seja, menores de 18) parecem apresentar melhor que a linha de base, o que fornece evidências de que pode haver boas negociações de IC em ambientes de baixa volatilidade. A maioria dos negócios no segundo mês tem efeito marginal. Mas o Terceiro mês parece ter melhorias não marginais em negócios com IV inferior a 20. IV Entre Limites Agora podemos olhar combinar um limite inferior e superior e ver se existem padrões. Melhoria do fator de lucro entre os intervalos IV limitados Se você fosse apenas negociar dentro de um intervalo específico, os ambientes IV mais baixos realmente lhe dariam um impulso. Há também alguns bons cenários no Mês da Frase com IVs entre 25 e 50. Se você quiser apenas trocar as faixas de IV muito altas, aguardará muito tempo para iniciar um comércio, mas você também é recomendado para usar Os negócios Back Month. A partir desta tabela podemos ver as maiores melhorias são: IV entre 13 e 18: Delta inferior em qualquer mês. IV entre 18 e 20: transações do mês da frente do delta muito baixas, ou comércio de delta inferior no terceiro mês. IV entre 20 e 30: não há vencedor claro. A maioria dos negócios parece ter um impacto marginal. IV entre 30 e 50: Parte inferior do Delta inferior Mês IV sobre 50: Negociações do Terceiro mês So8230 podemos usar isso para ajudar a escolher melhores posições. Retorno esperado com intervalos IV limitados. Acima é um heatmap dos retornos esperados de todos os negócios com volatilidades implícitas limitadas. Aqueles comércios com número muito baixo de negócios são circundados em vermelho. Cada coluna é colorida de acordo com os melhores e piores performers para essa gama IV. Observe a tendência nos meses de atraso: os negócios dota elevados apresentam pior e pior à medida que o intervalo IV é aumentado, exceto os níveis extremos. Hoje, os IVs do RUT são 15.3, 16.6 e 17.9 a partir desta escrita. Todos caíram diretamente na segunda coluna. De acordo com esses dados, pode ser mais vantajoso inserir um comércio Front-Month com Deltas entre 15 e 22, ou um comércio de mês atrasado com deltas abaixo de 22. Para mim, esse tipo de dissipação acredita que não há bons retornos em Ambientes de baixa volatilidade. Na verdade, de acordo com esses dados, o mês da frente negociado na faixa de 13 a 20 delta out realizou aqueles em 20 a 25. Muito pelo contrário do que eu entendo muitos para acreditar. MAS, esses negócios são todos mantidos até a expiração, e isso geralmente não é praticado8230 Conclusão Os ambientes IV baixos podem não ser tão ruins quanto muitos parecem reivindicar. Na verdade, a faixa Mid-IV mostrou historicamente apresentar um pouco pior. Mas, em ambos os casos, o IV pode ser uma ferramenta muito útil para selecionar o mês e o qual atinge para entrar. Acredite ou não, esse teste levou um bom tempo. Eu pensei que seria trivial implementar, mas continuei encontrando nuggets interessantes para investigar (além de muita refatoração na minha base de código). Mas o esforço vale a pena e não consigo esperar para testar esses conceitos em uma base mais ampla de instrumentos. Testes de teste: Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread Gerencie as estratégias principais de risco e backtest: Long Call, Long Put, Short Put Saiba como escolher as greves de opções ao fazer back-testing e otimizar a seleção de opções Analisar opções Desempenho de estratégia e validar idéias de negociação usando dados históricos. Estratégias de filtragem por volatilidade, gregos, distância ao ponto de equilíbrio, desempenho técnico e muito mais. O Oscreener permite estratégias de opções de backtest com métricas de desempenho histórico para análise e otimização de estratégias. Monitore suas estratégias, gerencie seus riscos, salve telas e defina notificações de seu painel de opções Oscreener Opção de negociação feita de forma tão simples: a) Selecione os parâmetros de triagem no menu à esquerda b) Especifique stop loss () do menu do testador traseiro c) Teste sua estratégia e ajuste Muitos outros parâmetros. Otimize sua estratégia escolhendo o preço de ataque certo: Escolhendo o preço de ataque certo quando as opções de negociação podem determinar as chances de sucesso versus falha em longo prazo. - ALTA opção de out-of-the-money gt leva a lucro ALTO vs perda ratio gt, mas BAIXA probabilidade de comércio bem sucedido - BAIXA opção in-the-money atinge gt levar a BAIXO lucro vs perda ratio gt mas alta probabilidade de comércio bem sucedido Oscreener Backtester fornece métricas de probabilidade para ajudar os comerciantes a identificar estratégias ótimas sem arriscar qualquer capital. Para o comerciante ativo Oscreener trabalha com grupos predefinidos e todos os estoques opcionais (ETFs e índices). O Osreener possui um rico conjunto de características de triagem, incluindo risco máximo, retorno do alvo, distância ao ponto de equilíbrio, gregos, volatilidade implícita e até análises técnicas de estoque relacionadas. As estratégias de opções a seguir estão atualmente disponíveis para backtest: estratégia de opção Backtest Bull Put Spread (tendência Neutral to Bullish) Backtest Bear Call Spread estratégia de opção (Neutral to Bearish trend) Backtest Bull Call Spread estratégia de opção (Neutral to Bullish trend) Backtest Bear Put Spread Estratégia de opção (tendência Neutral to Bearish) Estratégia de opção Backtest Long Put (tendência bearish) Estratégia de opção Backtest Long Call (tendência bullish) Backtest Short Put estratégia de opção (tendência Neutral to Bullish) Os seguintes parâmetros de triagem são suportados para estratégias de opções de backtesting: 1) Opções Estratégia Parâmetros de triagem: a. Especifique o patrimônio líquido ou crie portfólio de ações ou exiba todo o mercado de opções e reflita sua estratégia de opções. B. Retorno de estratégia de opção (in) também conhecido como retorno sobre risco. C. Orçamento por estratégia ou risco máximo (em dólares americanos) d. Períodos de expiração e. Volatilidade da frente (Volatilidade implícita) f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas h. Distância ao ponto de equilíbrio em cada estratégia de opção i. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Performance Técnica em j. Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Average acima em baixo em. 2) Visualização de risco. Gráficos individuais de equidade para visualizar o lucro, o risco e a distância do limite para a expiração de cada estratégia de opção. Por exemplo, March Bull Put Spread no SHW no início de dezembro dá lucro de 15 no investimento quando o preço da ação continua na tendência e aumenta ou muda a tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser lucrativa, mesmo que o estoque da SHW caia 9. (A visualização do risco é exibida no gráfico de amostra) 3) Estratégias de estratégia de retorno periódico estatísticas. Testes de estratégia das opções nos períodos de tempo selecionados até o vencimento. (Estatísticas de retorno periódico da estratégia de opções) 4) Os pontos de entrada e saída da estratégia histórica são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Preço de entrada e saída da equidade, lucro objetivo no lucro real e na distância ao ponto de equilíbrio, preço do pedido, gregos, volatilidade e muito mais. Oscreener melhora a visibilidade nos negócios e permite que os comerciantes gerenciem o risco de forma mais eficaz.