Negociação com VWAP e MVWAP Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados deveriam ser inseridos. Alcançar o MVWAP é bastante simples depois que o VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode passar do dia a dia porque é uma média de uma média. Isso fornece aos comerciantes de longo prazo um preço ponderado médio móvel. Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, eles simplesmente esperariam os primeiros dez períodos e passaria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo MVWAP, a média dos 10 números VWAP mais recentes, inclui um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP em 11 períodos anteriores. Aplicar a Gráficos Embora a compreensão dos indicadores e dos cálculos associados seja importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, entre em sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser entendidos. O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume para o dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, existem cálculos de 390 (6.5 horas X 60 minutos) que serão feitos para o dia, com o último que fornece os dias VWAP. O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois pode ser fluido de um dia para o outro, proporcionando uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais receptivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se um período mais longo for escolhido. O VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter comerciantes, especialmente após a execução (ou final do dia). Ele permite que o comerciante saiba se eles receberam um preço melhor do que o médio nesse dia ou se eles receberam um preço pior. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para mais, consulte Compreendendo a Execução da Ordem.) O VWAP começará fresco todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado abrir, portanto, esta ação geralmente pesa fortemente no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, uma vez que sempre medirá os períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menos, portanto, quanto mais períodos forem calculados em média. Estratégias gerais Quando uma segurança está em tendência, podemos usar o VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço intra-dia para vender. Se o preço for inferior a VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de Gráficos Intraday Baseados em Dados.) Há uma ressalva para usar este intra-dia. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias. Nos dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar enquanto os preços rebatam o MVWAP ou o VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa à medida que o preço avança em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço aumentou, permaneceu em grande parte acima do VWAP e MWAP, e diminui as linhas de oportunidades de compra. À medida que o preço caiu, eles permaneceram em grande parte abaixo dos indicadores e os rallies para as linhas estavam vendendo oportunidades. Basics of Algorithmic Trading: conceitos e exemplos Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo. A negociação algorítmica (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente algo-trading) é o processo de usar computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um comércio para gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para um Comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além das oportunidades de lucro para o comerciante, o algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática descartando impactos emocionais humanos nas atividades comerciais. Suponha que um comerciante siga esses critérios de comércio simples: Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias exceda a média móvel de 200 dias. Vende ações da ação quando sua média móvel de 50 dias está abaixo da média móvel de 200 dias Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitorará automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocará as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais manter um relógio para preços e gráficos ao vivo, ou colocar as ordens manualmente. O sistema de comércio algorítmico automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade comercial. (Para obter mais informações sobre as médias móveis, consulte: Médias móveis simples, faça as Tendências se destacarem.) A Algo-trading oferece os seguintes benefícios: Negociações executadas com os melhores preços. Posicionamento de pedidos comerciais instantâneo e preciso (com altas chances de execução nos níveis desejados) Cronometrado corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças de preços significativas Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de falta de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplas condições de mercado Redução do risco de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base nos dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida Possibilidade de erros cometidos por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos. A maior parte do dia-a-dia é a negociação de alta freqüência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em múltiplos mercados e decisões múltiplas Parâmetros, com base em instruções pré-programadas. (Para mais informações sobre negociação de alta frequência, consulte: Estratégias e Segredos de Empresas de Negociação de Alta Frequência (HFT)) A Algo-trading é utilizada em muitas formas de atividades de negociação e investimento, incluindo: investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra (fundos de pensão , Fundos de investimento, companhias de seguros) que compram em ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e em grande volume. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitragistas) também se beneficiam da execução automatizada do comércio e ajudam a criar liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociação e permitir que o programa seja comercializado automaticamente. O comércio algorítmico proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que os métodos baseados em intuição ou instinto de comerciantes humanos. Estratégias de negociação algorítmica Qualquer estratégia para negociação algorítmica exige uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. As seguintes são estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading: as estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências nas médias móveis. Fugas de canal. Movimentos de níveis de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar através de negociação algorítmica porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. As negociações são iniciadas com base na ocorrência de tendências desejáveis. Que são fáceis e direitas de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre as estratégias de negociação de tendências, veja: Estratégias simples para capitalizar as tendências.) Comprar uma ação dupla cotada a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vendê-lo a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro livre de risco Ou arbitragem. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, pois os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de forma eficiente. Os fundos do índice definiram períodos de reequilíbrio para que suas participações fossem compatíveis com seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades rentáveis para comerciantes algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos base, dependendo do número de ações no fundo do índice, apenas antes do reequilíbrio do fundo do índice. Essas negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços. Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação neutra dota, que permitem a negociação em combinação de opções e sua segurança subjacente. Onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos para que o portfólio delta seja mantido em zero. A estratégia de reversão média baseia-se na idéia de que os preços altos e baixos de um bem são um fenômeno temporário que retorna periodicamente ao seu valor médio. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar algoritmos com base em isso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do recurso entra e sai do seu alcance definido. A estratégia de preços médios ponderados por volume quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando perfis de volume histórico específicos de estoque. O objetivo é executar a ordem próxima ao preço médio ponderado por volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio. A estratégia de preço médio ponderado no tempo quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre uma hora de início e fim. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre os horários de início e término, minimizando assim o impacto no mercado. Até que a ordem comercial seja totalmente preenchida, esse algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com o índice de participação definido e de acordo com o volume negociado nos mercados. A estratégia de etapas relacionadas envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuário de volumes do mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge os níveis definidos pelo usuário. A estratégia de falta de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem através da negociação do mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação direcionada quando o preço das ações se mover de forma favorável e diminuí-lo quando o preço das ações se mover de forma adversa. Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar acontecimentos do outro lado. Esses algoritmos de sniffing, usados, por exemplo, por um fabricante de mercado de venda têm a inteligência interna para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado da compra de uma grande ordem. Essa detecção através de algoritmos ajudará o fabricante de mercado a identificar grandes oportunidades de ordem e permitir que ele se beneficie ao preencher as ordens a um preço mais elevado. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para obter mais informações sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.) Requisitos técnicos para negociação algorítmica Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. São necessários os seguintes conhecimentos: conhecimento de programação de computador para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado. Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos. Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocação Ordens A capacidade e a infra-estrutura para testar o sistema uma vez construído, antes de entrar em operação em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo. Aqui está um exemplo abrangente: o Royal Dutch Shell (RDS) está listado em Amsterdã Stock Exchange (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Vamos criar um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes: as negociações da AEX em euros, enquanto a LSE é negociada em libras esterlinas. Por causa da diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguido de ambas as trocas comerciais simultaneamente durante as próximas horas e depois da negociação somente na LSE durante A última hora com o fechamento da AEX Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações do Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes. Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado. Os preços dos feeds da LSE e AEX A forex para Taxa de câmbio GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que pode rotear a ordem para a troca correta. Capacidade de teste de back-up em feeds de preços históricos. O programa de computador deve executar o seguinte: Leia o preço de entrada do estoque RDS de ambas as bolsas Usando as taxas de câmbio disponíveis . Converte o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preços suficientemente grande (descontando os custos de corretagem), levando a uma oportunidade rentável, então coloque o pedido de compra em troca de preços mais baixos e venda em câmbio com preços mais altos Se as ordens forem executadas como Desejado, o lucro da arbitragem seguirá Simples e Fácil No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio gerado por algo, os outros participantes do mercado podem também. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até mesmo em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio de compras for executado, mas vender o comércio não, à medida que os preços de venda mudam quando o seu pedido atingir o mercado Você vai acabar sentado com uma posição aberta. Tornando sua estratégia de arbitragem inútil. Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos de tempo entre ordens comerciais e execução e, o mais importante, algoritmos imperfeitos. O algoritmo mais complexo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser posto em ação. A análise quantitativa de um algoritmo de desempenho desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É emocionante ir pela automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso certificar-se de que o sistema está completamente testado e os limites exigidos são definidos. Os comerciantes analíticos devem considerar aprender programação e construir sistemas por conta própria, ter confiança em implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso e o teste minucioso de algo-trading podem criar oportunidades rentáveis. Comércio de mercadorias - Troque duas ações que, naturalmente, se guiem um ao outro, um exemplo poderia ser Coca-Cola e Pepsi, ganhar dinheiro quando eles caem fora da linha da idéia de que eles terão que reverter De volta ao rastreamento uns dos outros. Esta é uma estratégia comum de revisão média utilizada pelos fundos de hedge e pode não corresponder exatamente ao comércio de alta freqüência, no entanto, ainda está em negociação algorítmica. Preço médio ponderado por volume - O VWAP é usado para executar grandes pedidos a um preço médio melhor. É a proporção do valor negociado para o volume total negociado ao longo de um período de tempo. Preço médio ponderado no tempo - TWAP como o VWAP é outra estratégia sofisticada para comprar ou vender grandes blocos de ações sem afetar o preço. Porcentagem de Volume - POV é usado onde os comerciantes querem definir a porcentagem, intervalos de negociação e preço quando há necessidade de trocas em grandes blocos de estoque sem afetar o preço. Iceberg e Sniffer - São os algoritmos utilizados para detectar e reagir a outros comerciantes que tentam ocultar trocas de bloco grandes usando os algoritmos acima. Ordens Flash - Os mercados expõem seus livros de pedidos antecipadamente aos algoritmos subscritos para receber ordens flash. Isso cria um mercado cansativo para a maioria dos investidores passivos onde os algoritmos podem executá-los. Um pedido instantâneo recebido para vender uma ação a um preço permite que os algoritmos limpem seus próprios livros de negociação desse estoque a um preço mais alto. Muitos algoritmos de HF e a infra-estrutura de rede de latência mínima garantem que você pode coletar o desconto de liquidez que os mercados pagam para garantir um ambiente altamente líquido. Quando muitos atores estão correndo para fornecer essa liquidez, você precisa ser o mais rápido e mais inteligente para pegar o desconto. Enquanto o VWAP, TWAP, POV são técnicos, eles também são benchmarks que os algoritmos usam enquanto tomam suas decisões comerciais. Por exemplo, em teoria, se o preço de um comércio de compras for menor que o VWAP, é um bom comércio e não é um bom comércio se o preço for maior do que o VWAP. É obviamente muito mais complicado do que isso e hoje algo. As empresas comerciais provavelmente usam derivados muito mais complexos dessas estratégias mencionadas. Estes links abaixo ajudarão a entender mais: Algoritmos Competitivos para VWAP e Limite de Negociação de Pedidos cis. upenn. edu 20.3k Visualizações middot View Upvotes middot Não é para Reprodução O comércio de alta freqüência, popularmente conhecido como HFT é um novo toque na cidade para as pessoas Associado aos mercados financeiros. Tem vindo a ganhar popularidade exponencialmente na última década. Embora não existam regras pré-definidas para selecionar estratégias para HFT, mas existem poucas estratégias populares que são mais populares do que outras e utilizadas pela maioria das empresas comerciais HFT. Arbitragem estatística: esta estratégia explora os desvios temporários de vários parâmetros estatísticos entre vários títulos. A arbitragem estatística em altas freqüências é ativamente utilizada em todos os títulos líquidos, incluindo ações, títulos, futuros, câmbio, etc. Mesmo o Arbitrage clássico pode ser usado examinando a paridade de preços de títulos em diferentes mercados ou mercado spot e futuro. O Grupo TABB estima que os lucros agregados anuais das estratégias de arbitragem de alta freqüência ultrapassaram os US $ 21 bilhões em 2009. Diminuição dos preços das opções: Geralmente, demora algum tempo pelo preço de uma opção para seguir uma ação e vice-versa. Os modernos sistemas HFT são capazes de modelar com precisão essas diferenças para chegar a um comércio favorável. Leia sobre preços de opções e modelo de Black-Scholes para entender isso melhor. Sistemas HFT baseados em notícias: as notícias da empresa em formato de texto eletrônico estão disponíveis em muitas fontes, incluindo fornecedores comerciais como Bloomberg, sites de notícias públicas e feeds do Twitter. Os sistemas automatizados podem identificar nomes de empresas, palavras-chave e, por vezes, semântica para trocar notícias antes que os comerciantes humanos possam processá-la. Momentum Ignition: Esta estratégia visa causar um pico no preço de um estoque, usando uma série de negócios com o motivo de atrair outros comerciantes de algoritmos para também negociar esse estoque. O instigador de todo o processo sabe que, após o movimento de preços rápidos, artificialmente criado, o preço reverte para o normal e, portanto, o comerciante ganha, assumindo uma posição no início e, eventualmente, se negociando antes que ele fizzles. Par Trading: Pair Trading é uma estratégia neutra do mercado em que dois instrumentos altamente co-relacionados são comprados e vendidos juntos quando existe um certo desvio em sua co-relação. Normalmente, os estoques ou commodities selecionados para o Par Trading são do mesmo setor e se movem juntos durante a maioria dos eventos do mercado. O intercâmbio de pares em prazos intradiários através de sistemas HFT deu resultados impressionantes. Leia mais sobre o comércio de pares aqui. Além das estratégias acima, você pode adaptar qualquer estratégia intradiária para HFT. Mas você precisa ter muito cuidado com gerenciamento de riscos e velocidade de execução. Normalmente, as empresas comerciais da HFT co-localizam seus servidores perto da troca para obter vantagem sobre os outros em termos de velocidade. Confira alguns artigos e sistemas na negociação Intraday no link abaixo: Além disso, aqui estão as ferramentas que você precisa para automatizar suas estratégias de negociação intradiária. 1.4k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Do que eu li, os programas de negociação de alta freqüência apenas encontram uma ineficiência no mercado e exploram-no o mais rápido possível. A maior parte de sua velocidade vem da eficiência de implementação em vez da eficiência algorítmica. Eles usam técnicas como: Co-localizar no mesmo lugar que os servidores de negociação para menor latência (100ms) Usando processamento de texto rolado manualmente em vez de expressões regulares. C para velocidade e eficiência. Use hardware mais rápido, como GPGPUs e CPUs mais recentes. Ajustando o tamanho dos pacotes de rede para que todo o pedido seja enviado em uma transmissão. Normalmente, uma ineficiência em um mercado é apenas uma arbitragem, ou seja, uma oportunidade definitiva de comprar baixo e vender alto. Todos esses algoritmos dependem do fato de que existe um intervalo de tempo entre um evento e a mudança de preço. Essas oportunidades são geralmente cerca de 1cent por ação ou menos. Mas, com alavanca, pode-se fazer milhões em um dia. Aqui estão alguns exemplos: leva um pouco de tempo pelo preço de uma opção para seguir uma ação e vice-versa. Se você pode modelar com precisão essas diferenças, então pode-se usar um computador para negociar favoravelmente. Isso precisa de alguma idéia sobre preços de opções e modelos de black-sholes. Leve os documentos do CUDA para os algos reais. Recentemente, os intercâmbios começaram a cobrar às empresas por co-localização e capacidade de ver as ordens em bruto que ainda não foram processadas. Geralmente, quando há uma grande ordem de investidores institucionais, o preço aumenta em cerca de 2 centavos. Alguns programas de alta freqüência monitoram esses feeds de ordem para comprar ações no preço atual (de pools escuros e outras fontes) e vendê-los a um preço ligeiramente mais alto (cerca de 1cent mais) para esses investidores institucionais. Tudo isso acontece em menos de 5ms. Há também arbitragem nos mercados de divisas. Às vezes, os preços das moedas variam ligeiramente e levam algum tempo para ajustar por vários motivos. Alguns comerciantes de alta freqüência escrevem programas para aproveitar isso. Este é um algoritmo de gráfico simples. Não tenho certeza de como é implementado na prática. Da mesma forma, leva alguns milissegundos aos preços dos títulos para refletir um anúncio de fedgovt. Os programas de negociação de alta freqüência monitoram os feeds alimentados para comprar esses títulos a um preço mais baixo para vendê-los imediatamente a um preço mais alto. Existem muitas mais oportunidades de arbitragem como essa. Vistas de 6,1k. Middot View Upvotes middot Não é para a reprodução. Muitas empresas operam estratégias de mercado e arbitragem em vez de estratégias direcionais e, em todos os casos, a velocidade é o fator essencial. Da colocação em servidores de troca para hardware instalado em plataformas de petróleo de profundidade (equidistantes de centros comerciais internacionais), a velocidade de processamento e execução de dados é o nome do jogo. A capacidade de extrair ordens e desviar um livro em questão de milissegundos é a chave. As estratégias precisas em uso se desenvolvem e evoluem ao longo do tempo, e as estratégias mais antigas podem deixar de produzir alfa à medida que se tornam expulso. Os algoritmos predatórios (aqueles projetados para se beneficiar especificamente da atividade comercial de outros participantes) também são comuns. Scott Patterson039s 039Dark Pools039 Scott Patterson (autor) fornece uma introdução básica e antecedentes para o aumento da HFT, o site Nanex nanex. netaqck2804.html é uma fonte de informações regularmente atualizada sobre as atividades usadas por essas empresas, e você também pode encontrar isso O Guia de Sobrevivência HFT para comerciantes de varejo é útil. 1.4k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Posso fazer muito dinheiro usando High Frequency, Algorithmic Trading, Arbitrage estratégias como um investidor individual dado que eu tenho as habilidades Como eu comércio contra a negociação de alta freqüência Existem algas comerciais de alta freqüência que Um comerciante de varejo pode usar O que são as principais empresas comerciais de alta freqüência. O Cython pode ser usado na negociação de alta freqüência. O comércio de alta freqüência está morrendo. Como a negociação de alta freqüência afeta o mercado? Negócios de alta freqüência são automatizados. Como faço negociação de alta freqüência? Algoritmos de uso comercial de alta freqüência O que é uma negociação de alta freqüência Como se pode aprender o comércio de alta freqüência Quais são as habilidades necessárias para isso? Como funciona o HFT (negociação de alta freqüência)
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